ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (10 – 14 ส.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (3 – 7 ส.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 14 ส.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 380,198.61 | 474,315.28 | -19.84% | 14,725,796.19 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 95,049.65 | 94,863.06 | +0.20% | 99,498.62 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 107.01 | 106.96 | +0.05% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.88 | 108.91 | -0.03% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (14 ส.ค. 69) | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 1.28 | 1.58 | 2.08 | 2.63 | 3.16 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ส.ค. 69) | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 2.08 | 2.65 | 3.15 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | 1 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (10 – 14 สิงหาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (4 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 380,199 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 95,050 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 214,515 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 125,863 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,844 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 1.3 ปี) LB299A (อายุ 3.1 ปี) และ LB276A (อายุ .8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 19,358 ล้านบาท 19,242 ล้านบาท และ 9,663 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI282A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 2,318 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF301A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,771 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI292B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 769 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 1-3 bps. ด้านปัจจัยต่างประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 3.4% (YoY) ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ตลาดการเงินประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มสูงที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ขณะที่นางเบธ แฮมแมค ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาคลีฟแลนด์ กล่าวว่า เฟดควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยทันที เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่ยังสูงเกินไป และชะลอการขยายตัวและการลงทุนของภาคธุรกิจ ด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ค. ลดลง 23,000 ตำแหน่ง สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 88,000 ตำแหน่ง
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 – 14 สิงหาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 13,835 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 4,606 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,229 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
