สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (15 – 19 มิถุนายน 2569) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 564,485 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 112,897 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 282,924 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 225,021 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,977 ล้านบาท หรือคิดเป็น 40% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB294A (อายุ 2.8 ปี) LB463A (อายุ 19.8 ปี) และ LB456A (อายุ 19.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 34,895 ล้านบาท 26,287 ล้านบาท และ 14,410 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น CRC295A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,143 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF299A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 810 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รุ่น SPALI268A (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 799 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเคลื่อนไหวผันผวนประมาณ 3-17 bps. แม้ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายความกังวลหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพร่วมกับอิหร่าน ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีมติ 7 ต่อ 1 ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1% เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. มีมติเอกฉันท์ 12-0 ในการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 3.50-3.75% ตามการคาดการณ์ของตลาด พร้อมปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2569 อยู่ที่ระดับ 2.2% จากเดิมคาดการณ์ในเดือนมี.ค.ว่าจะมีการขยายตัว 2.4% ด้านกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกยังคงยืนหยัดรับมือกับแรงกระแทกจากสงครามในตะวันออกกลางได้ แม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อเร่งตัว และภาวะการเงินโลกตึงตัวมากขึ้น ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว ด้านปัจจัยในประเทศ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Ratings (S&P) รายงานการวิเคราะห์อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือ (Sovereign Credit Rating) ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือ (Outlook) ที่ระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook)
สัปดาห์ที่ผ่านมา (15 – 19 มิถุนายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,478 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,188 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 9,030 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 14,697 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (15 – 19 มิ.ย. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (8 – 12 มิ.ย. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 19 มิ.ย. 69) |
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 564,484.73 | 531,758.38 | 6.15% | 11,194,081.16 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 112,896.95 | 106,351.68 | 6.15% | 100,847.58 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.4 | 106.33 | 0.07% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.66 | 108.64 | 0.02% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
| สัปดาห์นี้ (19 มิ.ย. 69) | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.35 | 1.64 | 2.1 | 2.65 | 3.21 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (12 มิ.ย. 69) | 0.85 | 0.88 | 0.96 | 1.32 | 1.62 | 2.19 | 2.76 | 3.38 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | -1 | -1 | 3 | 2 | -9 | -11 | -17 |
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 69)
