ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (7 – 11 ก.ย. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ส.ค. – 4 ก.ย. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 11 ก.ย. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 388,640.15 | 474,988.33 | –18.18% | 16,425,465.45 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 77,728.03 | 94,997.67 | –18.18% | 97,770.63 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 105.84 | 106.44 | –0.56% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.42 | 108.67 | –0.23% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (11 ก.ย. 69) | 0.93 | 0.98 | 1 | 1.39 | 1.75 | 2.35 | 2.84 | 3.3 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ก.ย. 69) | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1.32 | 1.66 | 2.24 | 2.73 | 3.23 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | 11 | 7 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (7 – 11 กันยายน 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 388,640 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,728 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 53% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 204,553 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 142,452 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,160 ล้านบาท หรือคิดเป็น 37% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB273A (อายุ .5 ปี) LB276A (อายุ .8 ปี) และ LB27NA (อายุ 1.2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,485 ล้านบาท 13,127 ล้านบาท และ 11,945 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC303B (A) มูลค่าการซื้อขาย 5,390 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC289B (A) มูลค่าการซื้อขาย 4,524 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC317A (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,261 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7-11 bps. ทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และนักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ส.ค. เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่ง สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 55,000 ตำแหน่ง ขณะที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีและ 20 ปี มูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดพันธบัตร สำหรับผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 10 ก.ย. มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด ด้านปัจจัยในประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ส.ค.69 อยู่ที่ระดับ 102.67 เพิ่มขึ้น 2.53% (YoY) จากที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 2.37-2.43% เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (7 – 11 กันยายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,842 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,041 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,182 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 16 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
