ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (12 – 15 ต.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (5 – 9 ต.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 15 ต.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 318,605.77 | 411,088.75 | –22.50% | 18,479,251.47 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 106,201.92 | 82,217.75 | +29.17% | 96,750.01 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 105.78 | 105.46 | +0.30% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.41 | 108.30 | +0.10% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (15 ต.ค. 69) | 0.95 | 0.99 | 1 | 1.47 | 1.75 | 2.31 | 2.73 | 3.29 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (9 ต.ค. 69) | 0.95 | 0.99 | 1 | 1.47 | 1.78 | 2.37 | 2.79 | 3.33 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -6 | -4 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (12 – 15 ตุลาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (3 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 318,606 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 106,202 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 22% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 180,640 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 105,482 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 12,376 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB463A (อายุ 19.4 ปี) LB299A (อายุ 2.9 ปี) และ LB365A (อายุ 9.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,616 ล้านบาท 15,894 ล้านบาท และ 11,701 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น SCC27NA (A) มูลค่าการซื้อขาย 1,098 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO291B (Non-Rated) มูลค่าการซื้อขาย 1,053 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BJC299C (A) มูลค่าการซื้อขาย 861 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-6 bps.ในตราสาระยะยาว ทิศทางเดียวกับ US Treasury หลังจาก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ไม่ส่งสัญญาณทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีในการประชุม IMF-World Bank 2026 ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ (CPI) ประจำเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 3.7% (YoY) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.6% ด้าน FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 82.8% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 28 ต.ค. ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ปี 2569 เป็น 3.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก.ค. ที่เคยประเมินไว้ที่ 3.0% จากการลงทุนในภาคส่วนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขยายตัว (AI) สำหรับรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของจีน (PPI) ประจำเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้น 5% (YoY) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.5% จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (12-15 ตุลาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 5,385 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 335 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 6,120 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 400 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
