ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (20 – 24 ก.ค. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (13 – 17 ก.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 24 ก.ค. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 529,138.25 | 456,413.56 | +15.93% | 13,677,697.70 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 105,827.65 | 91,282.71 | +15.93% | 100,571.31 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 106.56 | 107.21 | –0.61% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.77 | 108.99 | –0.20% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (24 ก.ค. 69) | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.28 | 1.6 | 2.12 | 2.71 | 3.18 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ก.ค. 69) | 0.85 | 0.88 | 0.94 | 1.25 | 1.51 | 2.03 | 2.59 | 3.13 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (20 – 24 กรกฎาคม 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 529,138 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 105,828 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 16% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 310,294 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 172,332 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 19,728 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB27NA (อายุ 1.3 ปี) LB463A (อายุ 19.7 ปี) และ LB365A (อายุ 9.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 21,124 ล้านบาท 14,408 ล้านบาท และ 14,160 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT313C (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,426 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH285A (A) มูลค่าการซื้อขาย 962 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT291A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 835 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3-12 bps. ทิศทางเดียวกับ US- Treasury หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศว่าจะยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยาสามัญอีก 2 ปี ก่อนเริ่มเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 100% ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป พร้อมระบุว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 200% ในระยะต่อไป ด้านผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 23 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.25% ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.65% ส่วนอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 2.40% ตามการคาดการณ์ของตลาด โดย ECB มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากการทำสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 – 24 กรกฎาคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,157 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,557 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 8,597 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 4 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
