ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย
| ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย | สัปดาห์นี้ (2 – 6 พ.ย. 69) | สัปดาห์ก่อนหน้า (26 – 30 ต.ค. 69) | เปลี่ยนแปลง (%) | สะสมตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค. – 6 พ.ย. 69) |
|---|---|---|---|---|
| มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ – Outright Trading (ล้านบาท) | 508,519.37 | 541,049.84 | –6.01% | 19,879,247.59 |
| มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) | 101,703.87 | 108,209.97 | –6.01% | 96,971.94 |
| ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) | 107.41 | 106.92 | +0.46% | – |
| ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) | 108.80 | 108.61 | +0.17% | – |
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) –%
| ช่วงอายุของตราสารหนี้ | 1 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | 15 ปี | 30 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สัปดาห์นี้ (6 พ.ย. 69) | 0.87 | 0.9 | 0.95 | 1.33 | 1.61 | 2.06 | 2.47 | 3.19 |
| สัปดาห์ก่อนหน้า (30 ต.ค. 69) | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 1.37 | 1.64 | 2.16 | 2.56 | 3.21 |
| เปลี่ยนแปลง (basis point) | 0 | -1 | 0 | -4 | -3 | -10 | -9 | -2 |
ภาวะตลาดตราสารหนี้ (2 – 6 พฤศจิกายน 2569)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ (5 วันทำการ) มีมูลค่ารวม 508,519.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 101,703.87 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 34% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 170,644 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 282,591 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 31,019 ล้านบาท หรือคิดเป็น 56% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB313A (อายุ 4.4 ปี) LB27NA (อายุ 1.0 ปี) และ LB463A (อายุ 19.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 43,943 ล้านบาท 41,614 ล้านบาท และ 21,086 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รุ่น BAM286B (A-) มูลค่าการซื้อขาย 3,304 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU292A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 2,885 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) รุ่น CPAXT29OA (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 2,374 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงประมาณ 3-10 bps. ในทิศทางเดียวกับ US-Treasury หลังจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พรรคเดโมแครตได้รับเสียงข้างมากในสภาคองเกรส นักลงทุนคาดว่า สงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ จะคลี่คลายลงได้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ประจำเดือนต.ค. ลดลงมาอยู่ที่ 49.3 จาก 50.1 ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 49.9 ขณะที่ S&P Global รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 56.1 ในเดือนต.ค. จากระดับ 54.6 ในเดือนก.ย. จากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน ด้านปัจจัยในประเทศ กรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 2.4-2.5% (เดิม 2.1-2.5%) ขณะที่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ประจำเดือน ต.ค.69 อยู่ที่ระดับ 103.90 เพิ่มขึ้น 3.90% (YoY) จากตลาดคาด 3.0-3.3% โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากผลกระทบจากวิกฤตความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลาง และสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกผักที่สำคัญ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (2 – 6 พฤศจิกายน 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 10,983 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 11,712 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 174 ล้านบาท และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 903 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
