สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (19 - 23 มกราคม 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 522,832 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 104,566 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4%
ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 43% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 222,937 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้
ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล
ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 248,959 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond)
มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 26,673 ล้านบาท หรือคิดเป็น 48% และ 5% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB29NA (อายุ 3.8 ปี) LB365A (อายุ 10.3 ปี) และ LB456A (อายุ 19.4 ปี)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 46,663 ล้านบาท 27,475 ล้านบาท และ 22,972 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รุ่น MTC266E (A-(tha))
มูลค่าการซื้อขาย 2,015 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE281A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,555 ล้านบาท และหุ้นกู้ของ
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่น HMPRO269B (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,249 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 5-19 bps. ในทิศทางเดียวกับ Bond Yield ในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลกที่มีแนวโน้ม
ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีแรงขายจากนักลงทุนบางส่วนเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน ด้านปัจจัยต่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2569 ขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.3% ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% จากระดับ 3.1% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนต.ค.ที่ผ่านมา
โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญมาจากการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานประมาณการครั้งที่ 3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 3/2568 ขยายตัว 4.4% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 3.3% ด้านผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.75% และส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปหากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (19 - 23 มกราคม 2569) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 1,378 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ
ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 1,761 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 361 ล้านบาท
และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 22 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ม.ค. 69) (12 - 16 ม.ค. 69) (%) (1 - 23 ม.ค. 69)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 522,831.70 544,767.89 -0.04 1,702,072.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 104,566.34 108,953.58 -0.04 113,471.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.86 110.71 -0.01
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.00 109.17 0.00
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(19 - 23 ม.ค. 69) (12 - 16 ม.ค. 69) (%) (1 - 23 ม.ค. 69)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 522,831.70 544,767.89 -0.04 1,702,072.33
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 104,566.34 108,953.58 -0.04 113,471.49
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 109.86 110.71 -0.01
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.00 109.17 0.00
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 522,832 ลบ.
IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์