นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้ปรับปรุงประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน (อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III Pillar 2) ที่ได้ออกและบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 52 ให้ยืดหยุ่นและครอบคลุมความเสี่ยงใหม่ ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินช่วยสนับสนุนเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น โดยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมในครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
“การปรับปรุงเกณฑ์ครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลที่นำมาใช้ในประเทศต่าง ๆ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนหน้าการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการดำเนินการไปตามแผนปกติ ไม่ได้ปรับปรุงเพราะมีเหตุการณ์โควิดในขณะนี้ ตอนนี้ผู้ว่าฯ ธปท.ลงนามแล้ว วันนี้จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา” นายจาตุรงค์ระบุ
ที่ผ่านมา สถาบันการเงินได้ดำรงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ ไว้สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตาม Pillar 1 ซึ่งช่วยเป็นกันชน (Buffer) ในการรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจกิจในช่วงต่าง ๆ ได้ดี ดังนั้น แม้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 แต่สถาบันการเงินยังมีความมั่นคง ซึ่งหลักการสำคัญของประกาศ Pillar 2 คือ การให้สถาบันการเงินบริหารจัดการความเสี่ยงที่นอกเหนือจาก Pillar 1 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมั่นใจว่าจะมีเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงจากการทำธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
นายจาตุรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่รวดเร็ว สถาบันการเงินจึงอาจเผชิญความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ อีกทั้งต้องเพิ่มความสำคัญด้านปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลให้มากขึ้นในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจในภาคการเงินเป็นไปอย่างยั่งยืน (Sustainable finance) มีวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
ดังนั้น ด้วยเหตุผลข้างต้น ธปท. จึงปรับหลักเกณฑ์ Pillar 2 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนได้คล่องตัว มีความยืดหยุ่นและเป็นไปในเชิงหลักการ (Principle-based) มากขึ้น พร้อมทั้งให้ ธปท. สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามเกณฑ์ Pillar 2 ของสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับขนาดความเสี่ยง และความซับซ้อนของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง (Proportionality)
“หลังจากที่สถาบันการเงินได้บริหารความเสี่ยงและประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนแล้ว หากเห็นว่าความเสี่ยงไม่สามารถจะลดลงได้ หรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็จะต้องวางแผนจัดการเงินกองทุน ซึ่งในทุกๆ ปี สถาบันการเงินจะต้องทำรายงานมาให้ ธปท.ได้ตรวจสอบ เดิมกำหนดไว้เป็นเดือนมี.ค. แต่ล่าสุดได้เลื่อนเป็นมิ.ย. เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่สถาบันการเงินจะต้องทำแผนการดำเนินงานภายใต้ภาวะวิกฤติ (Stress test) แล้วค่อยส่งมาให้ ธปท.พร้อมกันในคราวเดียว” นายจาตุรงค์กล่าว
อย่างไรก็ดี จากวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน จะทำให้เห็นความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จนต้องทำให้เพิ่มเงินกองทุนมากขึ้นหรือไม่นั้น นายจาตุรงค์ กล่าวว่า ต้องขอพิจารณาผลจาก Stress test ที่สถาบันการเงินส่งมาก่อน แต่จากที่ดูข้อมูลของปีก่อนจะเห็นว่าสถาบันการเงินยังมีความมั่นคง และในปี 63, 64 แต่ละธนาคารก็มีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแม้ความเสียหายจะยังไม่เกิดขึ้น ก็มีการตั้งสำรองไว้เตรียมรองรับแล้ว
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 64)
Tags: จาตุรงค์ จันทรังษ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธปท., สถาบันการเงิน