สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 กรกฎาคม 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 497,912 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 99,582 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์
ก่อนหน้าประมาณ 14% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 56% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 277,790 ล้านบาท
เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย
(ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 160,249 ล้านบาท และหุ้นกู้
ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 28,184 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 6% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB303A (อายุ 4.6 ปี) LB284A (อายุ 2.7 ปี) และ LB456A (อายุ 19.9 ปี)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 17,202 ล้านบาท 14,726 ล้านบาท และ 14,336 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) รุ่น IVL274A (AA-)
มูลค่าการซื้อขาย 2,034 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEM266A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,316 ล้านบาท
และหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รุ่น GULF299A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,116 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 3-6 bps. หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายวิทัย รัตนากร
ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่แทนนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ โดยคาดว่าจะเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมากกว่า
ที่คาดไว้เดิม ด้านปัจจัยต่างประเทศ เอสแอนด์พี โกลบอล รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐฯ ประจำเดือนก.ค.
ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 54.6 จากระดับ 52.9 ในเดือนมิ.ย. โดยได้รับปัจจัยบวกจากการขยายตัวของการจ้างงาน ในขณะที่ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB)
เมื่อวันที่ 24 ก.ค. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินฝากอยู่ที่ระดับ 2.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 2.40% และอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ระดับ 2.15%
ตามการคาดการณ์ของตลาด ด้านปัจจัยในประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2568 ลงเหลือโต 1.8%
จากเดิมคาด 2.8% พร้อมปรับลดประมาณการ GDP ปี 2569 ของไทย เหลือโต 1.6% จากเดิมคาด 2.9% เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐอเมริกา
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 - 25 กรกฎาคม 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,046 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิ
ในตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 3,251 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 200 ล้านบาท
และมีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 5 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index)
เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ก.ค. 68) 14 - 18 ก.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 25 ก.ค. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 497,912.26 436,873.90 13.97% 12,425,513.15
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 99,582.45 87,374.78 13.97% 90,697.18
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 115.03 114.56 0.41%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.43 109.28 0.14%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ก.ค. 68) 1.4 1.4 1.39 1.29 1.32 1.49 1.72 2.15
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ก.ค. 68) 1.43 1.43 1.43 1.35 1.36 1.53 1.73 2.15
เปลี่ยนแปลง (basis point) -3 -3 -4 -6 -4 -4 -1 0
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 497,912 ลบ.
IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์