สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 กันยายน 2568)
ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 394,561 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,912 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 6%
ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 44% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 172,113 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้
ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาล
ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 181,908 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond)
มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 17,132 ล้านบาท หรือคิดเป็น 46% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB284A (อายุ 2.6 ปี) SLB406A (อายุ 14.8 ปี) และ LB273A (อายุ 1.5 ปี)
โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 36,318 ล้านบาท 20,076 ล้านบาท และ 11,966 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น TRUE328A (A+)
มูลค่าการซื้อขาย 1,020 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รุ่น BEM279B (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 1,010 ล้านบาท
และหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท รุ่น WHART288C (A) มูลค่าการซื้อขาย 836 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง 4-7 bps. ด้านปัจจัยในประเทศ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือน ส.ค.2568 เท่ากับ 100.14
ลดลง 0.79% (YoY) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสด รวมถึงกลุ่มพลังงานจากการลดลงของน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานการณ์ราคาน้ำมัน
ในตลาดโลก ด้านปัจจัยต่างประเทศ นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวสนับสนุนให้เฟดเริ่มวงจรการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนนี้ และเฟดมีความยืดหยุ่นที่จะปรับอัตราการปรับลดดอกเบี้ยได้ตามสถานการณ์ในอนาคต
ขณะที่ ออโตเมติก ดาต้า โพรเซสซิ่ง อิงค์ (ADP) รายงานการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ ประจำเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 54,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่า
ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 75,000 ตำแหน่ง ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตประจำเดือนส.ค.
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 49.4 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 49.5 จากการส่งออกที่อ่อนแอลงจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ
สัปดาห์ที่ผ่านมา (1 - 5 กันยายน 2568) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,130 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิใน
ตราสารหนี้ระยะสั้น (ST) (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 144 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (LT) (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,173 ล้านบาท และ
มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ 1,101 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price Index) เปลี่ยนเป็น ดัชนีหุ้นกู้เอกชน(MTM Corp Bond Gross Price Index) ตั้งแต่ ม.ค. 2565
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(1 - 5 ก.ย. 68) (25 - 29 ส.ค. 68) (%) (1 ม.ค. - 5 ก.ย. 68)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 394,561.16 419,812.35 -6.01% 14,793,179.52
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 78,912.23 83,962.47 -6.01% 90,202.31
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 117.94 117.35 0.50%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (MTM Corp Bond Gross Price Index) 109.96 109.79 0.15%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 ก.ย. 68) 1.33 1.3 1.27 1.09 1.11 1.25 1.44 1.87
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 ส.ค. 68) 1.33 1.31 1.28 1.15 1.17 1.32 1.5 1.91
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 -1 -1 -6 -6 -7 -6 -4
ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำสัปดาห์: มีมูลค่าการซื้อขายรวม 394,561 ลบ.
IQ สำนักข่าวอินโฟเควสท์